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¿Qué es el ratio de Sharpe?
En finanzas, cuanto más arriesgada sea una inversión, la rentabilidad que se espera de ella es mayor, dado que esperamos que se pague más por arriesgar más. Con el ratio de Sharpe podemos comparar carteras con riesgos diferentes y saber cuál ha tenido más éxito, ya que estamos ajustando la inversión al riesgo.¿Cuál es el denominador del Sharpe ratio?
Igualmente, a mayor volatilidad son mayores las probabilidades de elevados retornos positivos. Por eso, cuando la volatilidad del fondo es grande, mayor es el denominador de la ecuación y menor es el Sharpe Ratio.¿Cuál es el ratio de Sharpe de un fondo?
Por su parte, el fondo 1 tendría un ratio de Sharpe de 0,91 (26 (-5) / 23). Por otro lado, el cálculo del fondo 2 arrojaría un resultado de 0,93. Analizando estos resultados, observamos que el fondo 2 obtiene una Sharpe Ratio mayor que el fondo 1 y por tanto más favorable.¿Qué es el índice de Sharpe?
Esta diferencia se conoce como el índice de Sharpe. El índice de Sharpe proporciona una forma sencilla de medir el rendimiento esperado de un activo en relación con su riesgo. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mayor será el rendimiento esperado del activo en relación con el riesgo asumido.